Calendario de resultados y movimiento implícito

Cómo calculamos el movimiento implícito

Tomamos el primer vencimiento posterior a la fecha de resultados y el strike más cercano al precio de la acción, y sumamos la call y la put de ese strike (el straddle), al precio medio entre compra y venta.

Ese importe, dividido entre el precio, es el movimiento implícito: lo que el mercado cobra hoy por cubrir una subida o una bajada hasta ese vencimiento. No es una previsión y no dice hacia qué lado se moverá.

Las fechas las publica nuestra fuente de datos; las marcadas como estimadas aún no están confirmadas por la compañía.